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某公司計(jì)劃購買 A、B、C 三種股票進(jìn)行組合投資。已知三種股票的β系數(shù) 分別為 2.0、1.2 和 0.8，它們?cè)谕顿Y組合中的投資數(shù)額分別為 60 萬元、40 萬元和 50 萬 元。同期市場(chǎng)上所有股票的平均收益率為 10%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為 5%。 要求: (1)根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，分別計(jì)算這三種股票預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率; (2)計(jì)算投資組合的β系數(shù); (3)計(jì)算投資組合的預(yù)期收益率。

84785042| 提問時(shí)間：2022 12/25 19:24
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，計(jì)算如下 (1)根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，分別計(jì)算這三種股票預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率; A0.05+2.0*(0.1-0.05)=0.15 B0.05+1.2*(0.1-0.05)=0.11 (2)計(jì)算投資組合的β系數(shù);60+40+50=150 2.0*60/150+1.2*40/150+0.8*50/150=1.386666667 (3)計(jì)算投資組合的預(yù)期收益率。
2022 12/25 19:31
悠然老師01
2022 12/25 19:32
C0.05+0.8*(0.1-0.08)=0.09 計(jì)算投資組合的預(yù)期收益率 0.05+1.39*(0.1-0.05)=0.1195
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