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Cu不是期權(quán)上漲時(shí)的期權(quán)價(jià)格嗎？怎么確定這時(shí)市價(jià)一定是大于執(zhí)行價(jià)格的呢？
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你好，股價(jià)上漲，期權(quán)價(jià)值也會(huì)上漲。 期權(quán)價(jià)值=股價(jià)-執(zhí)行價(jià)格
2022 10/28 09:51
84784972 
2022 10/28 09:57
那如果說S雖然漲了，但是S還是小于等于執(zhí)行價(jià)格的呢，那期權(quán)價(jià)值不還是0
雨萱老師 
2022 10/28 10:10
有個(gè)套期比率，用來衡量股價(jià)變化對(duì)期權(quán)價(jià)值變化的影響。
套期保值比率=期權(quán)價(jià)值變化/股價(jià)變化=（Cu-Cd）/（Su-Sd）
如果在您描述的，S上漲后，S仍然小于執(zhí)行價(jià)格，那么，在您假設(shè)的情況下，期權(quán)自現(xiàn)在到行權(quán)，其價(jià)值始終為0，那就沒必要去購(gòu)買這個(gè)期權(quán)了，也就不存在題目中所述的需要去計(jì)算期權(quán)價(jià)格了。
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2019
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