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老師您好！這道題說D不正確，說對于空頭看跌期權，股票市價高于執(zhí)行價格時，凈收入為0. 我認為對于空頭看跌期權，當股票市價高于執(zhí)行價格時，對方就不行權，那這時候空頭的凈收入不就是期權的價格嗎？為什么答案說是0呢
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空頭的凈收入是0，凈損益是期權的價格，這里要注意區(qū)分凈收入與凈損益不同。祝您學習愉快！
2022 05/06 13:31
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在其他條件相同的情況下，下列說法正確的有（?。?A、空頭看跌期權凈損益＋多頭看跌期權凈損益＝0
B、多頭看跌期權的最大收益為執(zhí)行價格
C、空頭看跌期權損益平衡點＝多頭看跌期權損益平衡點
D、對于空頭看跌期權而言，股票市價高于執(zhí)行價格時，凈收入小于0
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這道題的解析C是不是錯了？
1. 假設看跌期權的執(zhí)行價格與股票購入價格相等，則下列關于保護性看跌期權的表述中，不正確的是（ ）。
A.保護性看跌期權就是股票加空頭看跌期權組合
B.保護性看跌期權的最低凈收入為執(zhí)行價格，最大凈損失為期權價格
C.當股價大于執(zhí)行價格時，保護性看跌期權的凈收入為執(zhí)行價格，凈損益為期權價格
D.當股價小于執(zhí)行價格時，保護性看跌期權的凈收入為執(zhí)行價格，凈損失為期權價格
解析C說當股價大于執(zhí)行價格時，保護性看跌期權的凈收入為股價，凈損益＝股價－股票購入價格－期權價格=-期權價格。
股價既然大于執(zhí)行價格，那凈損益＝股價－股票購入價格－期權價格>-期權價格才對,怎么是等于呢
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假設看跌期權的執(zhí)行價格與股票購入價格相等，則下列關于保護性看跌期權的表述中，不正確的是（?。?A、保護性看跌期權就是股票加空頭看跌期權組合
B、保護性看跌期權的最低凈收入為執(zhí)行價格，最大凈損失為期權價格
C、當股價大于執(zhí)行價格時，保護性看跌期權的凈收入為執(zhí)行價格，凈損益為期權價格
D、當股價小于執(zhí)行價格時，保護性看跌期權的凈收入為執(zhí)行價格，凈損失為期權價格 我想問下選項b和d中提到的凈損失是如何計算出來的？
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老師好，這題D選項解釋看不懂，麻煩解釋一下，謝謝！
某公司股票的當前市價為 10 元，有一種以該股票為標
的資產的看跌期權，執(zhí)行價格為 8 元，到期時間為 3 個月，期權價格為 3.5 元。下列關
于該看跌期權的說法中，正確的是（??）。
A. 該期權處于實值狀態(tài)
B. 該期權的內在價值為 2 元
C. 該期權的時間溢價為 3.5 元
D. 買入 1 股該看跌期權的最大凈收入為 4.5 元
【解析】
看跌期
權的最大凈收入為執(zhí)行價格 8 元，最大凈損益為 4.5（8 － 3.5）元，所以選項 D 錯誤。
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保護性看跌期權當股價小于執(zhí)行價格時，凈損益=執(zhí)行價格減股票購入價格減期權價格。為什么說最大凈損失是期權價格呢？
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