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看漲期權(quán)的 現(xiàn)行市價>執(zhí)行價格，期權(quán)為什么處于實值狀態(tài)？
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就如果說你那個市場價格高于執(zhí)行價格為行權(quán)行權(quán)，就是處于實值狀態(tài)。
2021 08/06 17:12
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關(guān)于期權(quán)的說法中，不正確的是（?。?A、對于看漲期權(quán)來說，現(xiàn)行資產(chǎn)價格高于執(zhí)行價格時，其內(nèi)在價值為現(xiàn)行價格與執(zhí)行價格的差額
B、對于看漲期權(quán)來說，現(xiàn)行資產(chǎn)價格低于執(zhí)行價格時，其內(nèi)在價值為零
C、如果一份看漲期權(quán)處于折價狀態(tài)，則不可能按照正的價格出售
D、期權(quán)的時間價值是時間帶來的“波動的價值”
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看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的平價定理：現(xiàn)行股價-執(zhí)行價格的折現(xiàn)=看漲期權(quán)價格-看跌期權(quán)價格，那看漲期權(quán)價格也是用折現(xiàn)的價值嗎？
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為什么股票的現(xiàn)行價格-執(zhí)行價格現(xiàn)值=看漲期權(quán)價格-看跌期權(quán)價格。這個公式怎么理解，看漲看跌期權(quán)價格不都是正數(shù)嗎
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現(xiàn)有一份甲公司股票的歐式看漲期權(quán)，1個月后到期，執(zhí)行價格50元。目前甲公司股票市價60元，期權(quán)價格12元。下列說法中，正確的有（ ?。?。
A．期權(quán)時間溢價2元
B．期權(quán)處于實值狀態(tài)
C．期權(quán)到期時應(yīng)被執(zhí)行
D．期權(quán)目前應(yīng)被執(zhí)行
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現(xiàn)有一份甲公司股票的歐式看漲期權(quán)，1個月后到期，執(zhí)行價格50元。目前甲公司股票市價60元，期權(quán)價格12元。下列說法中，正確的有（ ?。?。
A．期權(quán)時間溢價2元
B．期權(quán)處于實值狀態(tài)
C．期權(quán)到期時應(yīng)被執(zhí)行
D．期權(quán)目前應(yīng)被執(zhí)行
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