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看漲期權(quán)，為啥期權(quán)價格和執(zhí)行價格成反向變動
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因為看漲期權(quán)的價值=股價-執(zhí)行價格，所以執(zhí)行價格越高，價值越??； 因為美式期權(quán)是可以隨時行權(quán)的，所以如果期限越長，上漲或下跌的可能性越大，價值越大。
2022 02/16 07:20
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執(zhí)行價格和無風險報酬率變動，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)價值反向變動，選項B和選項D不能選。這個看跌期權(quán)和執(zhí)行價格不是正向變動嗎
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依據(jù)平價定理，下列表達式不正確的是（?。?A、看漲期權(quán)價格－看跌期權(quán)價格＝標的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格現(xiàn)值
B、看漲期權(quán)價格－看跌期權(quán)價格＝標的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格
C、看漲期權(quán)價格＋執(zhí)行價格現(xiàn)值＝標的資產(chǎn)價格＋看跌期權(quán)價格
D、看漲期權(quán)價格＋看跌期權(quán)價格＝標的資產(chǎn)價格＋執(zhí)行價格
2019
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看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的平價定理：現(xiàn)行股價-執(zhí)行價格的折現(xiàn)=看漲期權(quán)價格-看跌期權(quán)價格，那看漲期權(quán)價格也是用折現(xiàn)的價值嗎？
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請問“看漲期權(quán)的價值上限是股價”這句話為何是正確的？期權(quán)的價值不是等于期權(quán)凈收入（即：股價—期權(quán)執(zhí)行價格）嗎？看漲期權(quán)的價值上限應該是股價—期權(quán)執(zhí)行價格吧？
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看漲期權(quán)的執(zhí)行下減去期權(quán)價格等于凈損益 損益平衡點等于執(zhí)行價格加上期權(quán)價格 這個是什么意識
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