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看漲期權(quán)的執(zhí)行下減去期權(quán)價格等于凈損益 損益平衡點(diǎn)等于執(zhí)行價格加上期權(quán)價格 這個是什么意識
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期權(quán)5元，執(zhí)行價格100元，股價105，那您就是發(fā)到損益平衡點(diǎn)了。
2019 05/19 07:09
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請問“看漲期權(quán)的價值上限是股價”這句話為何是正確的？期權(quán)的價值不是等于期權(quán)凈收入（即：股價—期權(quán)執(zhí)行價格）嗎？看漲期權(quán)的價值上限應(yīng)該是股價—期權(quán)執(zhí)行價格吧？
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依據(jù)平價定理，下列表達(dá)式不正確的是（?。?A、看漲期權(quán)價格－看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格現(xiàn)值
B、看漲期權(quán)價格－看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格
C、看漲期權(quán)價格＋執(zhí)行價格現(xiàn)值＝標(biāo)的資產(chǎn)價格＋看跌期權(quán)價格
D、看漲期權(quán)價格＋看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格＋執(zhí)行價格
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保護(hù)性看跌期權(quán)當(dāng)股價小于執(zhí)行價格時，凈損益=執(zhí)行價格減股票購入價格減期權(quán)價格。為什么說最大凈損失是期權(quán)價格呢？
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看漲期權(quán)，為啥期權(quán)價格和執(zhí)行價格成反向變動
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老師，空頭看漲的凈損益最高為期權(quán)價格，為什么不是期權(quán)價格+期權(quán)的成本
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