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問題已解決
老師，你好，請問下這題怎么做呢，找不到思路
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答1、
D=1（市場組合跟自己的相關系數(shù)為1）
E=1（市場組合的貝塔為1）
F=0（無風險利率的風選為0，標準差為0）
G=0
H=0
2、
甲的必要報酬率=5%+0.9*（15%-5%）=14%大于預期收益率13%，不適合投資
乙丙類似的方法
3、
甲股票價值=2/（14%-4%）=20元/股
2022 07/14 09:35
84785008 
2022 07/14 10:00
老師，第一題那些都是根據(jù)什么直接等于0或者1的呢
會子老師 
2022 07/14 10:06
同學你好，這都是結論性的內容
84785008
2022 07/14 10:06
啊，書上沒有見過這種的
會子老師
2022 07/14 10:15
你可以這樣理解，
1、與市場組合的相關系數(shù)
市場組合和市場組合肯定是完全正相關的，因此D=1
無風險資產(chǎn)本身就是無風險，跟市場組合肯定是完全不相關的，不管市場組合咋變，它的風險都是0，因此G=0
2、貝塔系數(shù) ，代表了資產(chǎn)與市場組合的變動情況
因此市場組合的貝塔系數(shù)肯定就是1，完全一致（自己跟自己比較）
無風險資產(chǎn)跟市場組合完全不相關，市場不管咋變，它的風險都是0，因此它的貝塔也是0
會子老師
2022 07/14 10:15
這都是屬于結論性的內容，記住即可
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