問(wèn)題已解決

1.假設(shè)有一只股票，其預(yù)期年收益率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為13%。進(jìn)一步假設(shè)另一只股票的預(yù)期年收益率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為10%，并且這兩只股票之間的預(yù)期相關(guān)系數(shù)為0.3。如果我們?cè)谶@兩者中各投入等額的資金股票。投資組合的預(yù)期收益是多少?投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差是多少?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/19 22:51
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Moya老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，組合的收益率＝18%*50%+12%*50%=15% 組合的標(biāo)準(zhǔn)差＝（（13%*50%）^2+（10%*50%）^2+2*0.3*13%*50%*10%*50%）^（1/2）＝9.31%
2022 05/19 23:01
84785034
2022 05/19 23:03
老師請(qǐng)問(wèn)50%是哪里來(lái)的呀
Moya老師
2022 05/19 23:12
題目說(shuō)的，倒數(shù)第三行，兩者各投入等額的資金股票，即各投入50%
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