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某公司股票看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為55元，期權(quán)均為歐式期權(quán)，期限1年，目前該股票的價格是44元，每份期權(quán)費(fèi)（期權(quán)價格）為5元。在到期日該股票的價格是34元。則同時購進(jìn)1股看跌期權(quán)與1股看漲期權(quán)組合的到期日凈損益為（）元。不懂做
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你好，同時買入看漲和看跌的組合為多頭對敲，組合到期凈損益=55-34-5-5=11
也可以分開理解，對于看漲期權(quán)，到期日股價低于執(zhí)行價格，不行權(quán)，凈損益＝0-5=-5
對于看跌期權(quán)，到期日股價低于執(zhí)行價格，行權(quán)。到期日凈損益＝55-34-5=16
組合凈損益為16-5=11
2022 04/20 00:44
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