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以某公司股票為標的資產的歐式看漲期權的執(zhí)行價格是66元，期限1年，目前該股票的價格是52.8元，期權費為5元。到期日該股票的價格是69.6元。則拋補性看漲期權組合的凈損益為
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購進股票的收益=69.6-52.8=16.8（元），出售看漲期權的凈損益=-max（到期日股票市價-執(zhí)行價格，0）+期權價格=-max（69.6-66，0）+5=-3.6+5=1.4（元），則投資組合的凈損益=16.8+1.4=18.2
2023 11/27 21:53
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