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老師，您好！這個題是徐平老師的課程注會財管第三章的例題 標準差是整體風險包括系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險， 為什么標準差是0.4。系統(tǒng)風險算出來是0.47。為什么系統(tǒng)風險比標準差還大呢？
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是有這種情況的呀，標準差包含了系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險，那么系統(tǒng)風險如果說大于這個標準差的指標，那么說明你們的非系統(tǒng)風險被分散了，他成為一個負數(shù)了。
2022 03/29 16:06
84785031 
2022 03/29 16:13
非系統(tǒng)風險也可以是負數(shù)嗎？
陳詩晗老師 
2022 03/29 16:15
非系統(tǒng)風險本身就是可以分散的呀，分散之后有可能他會小于整個的一個行業(yè)的一個風險，他可能是負數(shù)
84785031
2022 03/29 16:16
非系統(tǒng)風險可以被分散接近零，怎么可能是負數(shù)呢
陳詩晗老師
2022 03/29 16:21
當你一個組合資產(chǎn)的風險，它是會低于這個組合資產(chǎn)里面的其中一個資產(chǎn)的風險。之所以會低于，它就是分散被分散。
陳詩晗老師
2022 03/29 16:21
那么你前面這種情況就是你的非系統(tǒng)風險被分散了，所以說你整體的一個風險，他會小于你的非系統(tǒng)。
陳詩晗老師
2022 03/29 16:21
它存在一個負相關的問題啊，就比方說疫情的時候，你整體的一個行情都不好的時候，但是你的口罩他們的一個行情非常好哇，這種就是存在一個負相關的情況啊。
84785031
2022 03/29 16:24
好的，明白了，謝謝老師！
陳詩晗老師
2022 03/29 16:27
不客氣，祝你學習愉快。
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