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最有效的風(fēng)險(xiǎn)組合，已經(jīng)把非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)給全部分散掉了，只有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。 怎么理解？為什么資本市場(chǎng)線橫坐標(biāo)仍然是總風(fēng)險(xiǎn)（標(biāo)準(zhǔn)差）？
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由于市場(chǎng)組合是一個(gè)充分分散化的組合，已將非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)完全分散，只包含系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因而各有效組合中也只包含系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，即市場(chǎng)只對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)提供風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。市場(chǎng)組合是最有效的風(fēng)險(xiǎn)組合。
資本市場(chǎng)線（Capital Market Line，簡(jiǎn)稱CML）是指表明有效組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差之間的一種簡(jiǎn)單的線性關(guān)系的一條射線。
有效組合不一定是充分分散的組合。只有市場(chǎng)組合是。
2020 08/28 08:46
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