問(wèn)題已解決

甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立。其中A證券的必要收益率為21%、β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險(xiǎn)，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5:1:15，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。要求：(1)計(jì)算無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率不會(huì)算第一步無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6*市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率＝21%

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/28 23:54
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
Moya老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型rs=Rf+β×(Rm-Rf) 利用AB證券建立方程組，可以求出無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率rf 21%=rf+1.16*(Rm-Rf)，30%=rf+2.5*(Rm-Rf) 利用上式組合可以求出rf,(Rm-Rf)
2022 03/29 00:26
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~