問(wèn)題已解決

甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立。其中A證券的必要收益率為21%、β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險(xiǎn)，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5:1:15，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。要求：(1)計(jì)算無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6×市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=21%;這一步是怎么算出來(lái)的

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/28 23:47
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Moya老師
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你好，利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型rs=Rf+β×(Rm-Rf) 利用AB證券建立方程組，可以求出無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率rf 21%=rf+1.16*(Rm-Rf)，30%=rf+2.5*(Rm-Rf)
2022 03/29 00:23
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