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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
20. 假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的預(yù)期報(bào)酬率為11％（標(biāo)準(zhǔn)差為13.8％），乙證券的預(yù)期報(bào)酬率為15.6％（標(biāo)準(zhǔn)差為16.3％），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。 A.最低的預(yù)期報(bào)酬率為11％ B.最高的預(yù)期報(bào)酬率為15.6％ C.最高的標(biāo)準(zhǔn)差為16.3％ D.最低的標(biāo)準(zhǔn)差為13.8％ D為什么錯(cuò)，最低的標(biāo)準(zhǔn)差為什么還低于13.8
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投資組合相關(guān)系數(shù)小于 說(shuō)明投資組合可以分散風(fēng)險(xiǎn) 則投資組合最小標(biāo)準(zhǔn)差 小于單項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差
2022 02/23 15:08
84785019 
2022 02/23 17:20
你只是把答案換了個(gè)表達(dá)方式，根本沒(méi)說(shuō)出原因啊？簡(jiǎn)直就是答案的復(fù)制黏貼啊
趙雷老師 
2022 02/23 17:25
對(duì)啊 這就是對(duì)投資組合有效邊界的闡述 你看一下有效邊界 就知道這個(gè)是錯(cuò)的 有效邊界的最小標(biāo)準(zhǔn)差 小于單項(xiàng)資產(chǎn)的最小標(biāo)準(zhǔn)差啊
84785019
2022 02/23 17:52
我手上沒(méi)有，你可以發(fā)來(lái)看看嗎，看看那圖是怎么表達(dá)小于單項(xiàng)資產(chǎn)的最小標(biāo)準(zhǔn)差的
趙雷老師
2022 02/23 17:55
學(xué)投資組合 最關(guān)鍵是把有效集 無(wú)效集的圖 和資本市場(chǎng)線看明白
84785019
2022 02/23 22:38
可以圈出來(lái)嗎，是2那里那個(gè)拐彎點(diǎn)要比1那個(gè)點(diǎn)，2的橫坐標(biāo)比1的還要小，是這個(gè)意思嗎
趙雷老師
2022 02/23 22:40
對(duì)同學(xué)就是這個(gè)意思
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