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為什么無風(fēng)險(xiǎn)收益率提高，那市場組合的資產(chǎn)的必要收益率提高，并且提高的數(shù)值相同，難道不是受貝塔β系數(shù)影響嗎

84784991| 提問時(shí)間：2021 12/30 15:34
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學(xué)員你好！投資組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率=無風(fēng)險(xiǎn)利率+β*平均風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，β 就是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的一個(gè)倍數(shù)，跟你持有的資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大小相關(guān)
2021 12/30 15:43
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