問題已解決
【多選題】5、 對于兩種股票構成的投資組合,有關相關系數(shù)的論述,下列說法正確的有()。 A、相關系數(shù)為-1時能夠分散全部的非系統(tǒng)性風險 B、相關系數(shù)在0~+1之間變動時,則相關程度越高分散風險的程度越大 C、相關系數(shù)在0~-1之間變動時,則相關程度越高分散風險的程度越大 D、相關系數(shù)為0時,可以分散部分非系統(tǒng)性風險 解釋:相關系數(shù)為-1時可以分散全部的非系統(tǒng)風險,所以,選項A正確。相關系數(shù)在0~+1之間變動時,則相關程度越高分散風險的程度越小,所以,選項B錯誤。相關系數(shù)在0~-1之間變動時,則相關程度越高分散風險的程度越大,所以,選項C正確。相關系數(shù)為0時可以分散部分非系統(tǒng)性風險,所以,選項D正確。 老師,請問C的選項,不是相關程度越大,風險分散程度越小嗎
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速問速答您好
如果是正數(shù)的話,您的理解是正確的。
C是負值,相關系數(shù)為-1時,可以分散全部的非系統(tǒng)風險,所以分散程度是越來越大的。
2021 05/05 07:42
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