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金融期權(quán)估值，為什么要建立在無套利理論上？
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期權(quán)定價模型主要是基于無套利均衡定價理論，基本思想是指如果市場上存在無風(fēng)險的套利機(jī)會，那么市場處于不均衡狀態(tài)，套利的力量會推動市場重新均衡，而套利機(jī)會消除后的均衡價格即是市場的真實價格。
2020 06/13 23:01
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