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下列關于投資組合的說法中，錯誤的是
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【例題·單選題】
下列關于投資組合的說法中，錯誤的是( )。
A.有效投資組合的預期收益與風險之間的關系，既可以用資本市場線描述，也可以用證券市場線描述。
B.用證券市場線描述投資組合(無論是否有效的分散風險)的預期收益與風險之間的關系的前提條件是市場處于均衡狀態(tài)
C.當投資組合只有兩種證券時，該組合收益率的標準差等于兩種證券收益率標準差的加權平均值
D.當投資組合包含所有證券時，該組合收益率的標準差主要取決于證券收益率之間的協(xié)方差
查看答案解析
【答案】
C【解析】
只要相關系數(shù)不等于1，那么組合的標準差比組合內的各證券標準差的平均數(shù)小，所以C不正確。
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