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老師 β系數(shù)=協(xié)方差*股票標(biāo)準(zhǔn)差/市場標(biāo)準(zhǔn)差 對嗎
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您好！老師正在看題目
06/12 11:31
丁小丁老師 
06/12 11:34
您好！ β系數(shù)=協(xié)方差/市場組合方差，40%的平方就是方差
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咱們定義法計算β系數(shù)，是用個股標(biāo)準(zhǔn)差與市場標(biāo)準(zhǔn)差的比乘相關(guān)系數(shù)，但是貝塔衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險，而標(biāo)準(zhǔn)差衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險啊
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協(xié)方差和方差還有標(biāo)準(zhǔn)差之間的關(guān)系是什么？
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某只股票要求的收益率為13％，收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為19％，與市場投資組合收益率的相關(guān)系數(shù)是0.842，市場投資組合要求的收益率是15％，市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差是20％，假設(shè)處于市場均衡狀態(tài)，則市場風(fēng)險報酬率和該股票的β系數(shù)分別為（）。。該股票的β系數(shù) 的計算公式是？
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例題：假定無風(fēng)險利率為3%，市場組合的期望收益率是13%，標(biāo)準(zhǔn)差是23%。A股票的標(biāo)準(zhǔn)差為50%，但與市場不相關(guān)：B股票的標(biāo)準(zhǔn)差為50%，并且同市場的相關(guān)系數(shù)為0.65。請分別計算A股票、B股票的B值和期望收益率。老師計算過程可以具體一點嘛謝謝老師
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現(xiàn)有甲.乙兩股票組成的股票投資組合。已知股票組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.1；股票甲的期望報酬率是22％，β系數(shù)是1.3，股票組合的相關(guān)系數(shù)是0.65；股票乙的期望報酬率是16％，β系數(shù)是0.9，標(biāo)準(zhǔn)差是0.15。
要求：
(1）根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，計算無風(fēng)險報酬率和股票組合的平均報酬率；
(2）計算股票甲的標(biāo)準(zhǔn)差；
(3）計算乙股票與市場的相關(guān)系數(shù)。（10.0分）
?老師 這個題目怎么做呢
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