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16. A證券的預(yù)期報酬率為10%、標(biāo)準(zhǔn)離差率為18%，B證券的預(yù)期報酬率為18%、標(biāo)準(zhǔn)離差率為20%，A證券與B證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25，兩項投資各占50%，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)離差率為( )。 A.16% B.12.88% C.10.26% D.13.79 想問下怎么計算
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你好！
麻煩你稍等一下，我看下
2023 04/10 17:07
何萍香老師 
2023 04/10 17:15
組合的方差=(50%*12%)^2+(50%*20%)^2+2*0.25*50%*50%*12%*20%=0.0166 標(biāo)準(zhǔn)差是方差的平方根,即(0.0166)^1/2=0.1288
A證券的預(yù)期報酬率為10%、標(biāo)準(zhǔn)離差率為12%吧？題目有問題嗎
組合的標(biāo)準(zhǔn)離差率＝（（18%*50%）^2+（20%*50%）^2+2*0.25*18%*50%*20%*50%）^（1/2）=15.03%
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