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問(wèn)題已解決
老師，預(yù)期理論認(rèn)為，不同收益率曲線，是市場(chǎng)預(yù)期導(dǎo)致的。這句話的意思是，市場(chǎng)預(yù)期未來(lái)的即期利率會(huì)上升，R02就也會(huì)上升嗎？
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預(yù)期理論認(rèn)為，收益率曲線的形狀取決于市場(chǎng)對(duì)未來(lái)短期利率的預(yù)期。
如果市場(chǎng)預(yù)期未來(lái)的即期利率會(huì)上升，那么 2 年期的收益率（R02）很可能也會(huì)上升。
這是因?yàn)樵陬A(yù)期理論中，投資者會(huì)根據(jù)他們對(duì)未來(lái)利率的預(yù)期來(lái)決定投資行為。如果普遍認(rèn)為未來(lái)短期利率將上升，那么他們會(huì)要求當(dāng)前較長(zhǎng)期限投資（如 2 年期投資）有更高的收益率，以補(bǔ)償未來(lái)可能面臨的利率上升風(fēng)險(xiǎn)，從而導(dǎo)致 2 年期收益率上升。
07/29 15:58
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07/29 15:59
老師，預(yù)期理論認(rèn)為，不同收益率曲線，是市場(chǎng)預(yù)期導(dǎo)致的。這句話的意思是，市場(chǎng)預(yù)期未來(lái)的即期利率會(huì)上升，R02就也會(huì)上升嗎？
所以，這個(gè)理解是對(duì)的，是么？
藍(lán)小天老師 
07/29 16:01
你好，理論上理解是正確的
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