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老師，無(wú)偏預(yù)期理論對(duì)收益率曲線的解釋用，上斜收益率曲線市場(chǎng)預(yù)期未來(lái)短期利率會(huì)上升，短期利率說(shuō)的是即期利率還是預(yù)期利率，也就是R11還是R02？
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未來(lái)短期利率會(huì)上升 ：
我認(rèn)為指的是預(yù)期利率。
2023 02/26 11:17
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老師，預(yù)期理論認(rèn)為，不同收益率曲線，是市場(chǎng)預(yù)期導(dǎo)致的。這句話的意思是，市場(chǎng)預(yù)期未來(lái)的即期利率會(huì)上升，R02就也會(huì)上升嗎？
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預(yù)期未來(lái)短期利率不變時(shí)，其收益率曲線表現(xiàn)為上斜收益率曲線，怎么理解
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為什么兩種理論對(duì)于收益率曲線的解釋不一樣，一個(gè)是短期利率上升，一個(gè)是短期低于長(zhǎng)期利率
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流動(dòng)性溢價(jià)理論研究的對(duì)象是未來(lái)短期利率，這個(gè)未來(lái)短期利率是哪個(gè)？可以畫一下給我看看嗎，是不是R11，可是我公式怎么是算R02，這個(gè)不是即期利率中的長(zhǎng)期利率嗎，又不是未來(lái)短期利率，看不明白
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老師，
在收益率曲線里面，R12 這種預(yù)計(jì)短期利率會(huì)有體現(xiàn)嗎
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