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問(wèn)題已解決
現(xiàn)有一份甲公司股票的歐式看漲期權(quán)，1個(gè)月后到期，執(zhí)行價(jià)格50元。目前甲公司股票市價(jià)60元，期權(quán)價(jià)格12元。下列說(shuō)法中，正確的有（ ?。?。 A．期權(quán)時(shí)間溢價(jià)2元 B．期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài) C．期權(quán)到期時(shí)應(yīng)被執(zhí)行 D．期權(quán)目前應(yīng)被執(zhí)行
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A,B看漲期權(quán)的特征是看漲，執(zhí)行價(jià)格50元，目前股票市價(jià)60元，因此期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)，其內(nèi)在價(jià)值=60-50=10（元），時(shí)間溢價(jià)=期權(quán)價(jià)格-內(nèi)在價(jià)值=12-10=2（元），選項(xiàng)A、B正確。題目沒(méi)有到期日股價(jià)的信息，無(wú)法判斷到期時(shí)是否應(yīng)執(zhí)行期權(quán)，選項(xiàng)C錯(cuò)誤。期權(quán)是歐式期權(quán)，只有到期日才可被執(zhí)行，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。
2024 06/24 22:36
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