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假設經(jīng)濟中只有兩種資產(chǎn)：一種是風險資產(chǎn)，一種是無風險資產(chǎn)。風險資產(chǎn)的期望收益率為12%，標準差為20%，無風險利率為4%，請畫出這兩種資產(chǎn)的資本市場線
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以參考這個圖片的
04/03 19:01
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資本資產(chǎn)定價模型法中，無風險利率是5%，某資產(chǎn)的市場風險補償是8%，該資產(chǎn)的風險系數(shù)是0.3，則該資產(chǎn)期望收益串等于什么
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14. 如果無風險資產(chǎn)的收益率為5%,風險資產(chǎn)的預期收益率為 15%,它的標準差
為 20%。一位投資經(jīng)理在風險資產(chǎn)與無風險資產(chǎn)之間構造的投資組合的收益
率標準差為18%,請計算:(1)他在風險資產(chǎn)與無風險資產(chǎn)之間投資的比例；
(2)該投資組合的預期收益率。
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已知風險資產(chǎn)組合的期望收益率為12%，波動率為15%，無風險利率為6%，（1）若顧客X希望預期的投資組合收益率為10%，那么，它的無風險資產(chǎn)和風險資產(chǎn)的比例分別為多少？（2）在該比例下，投資組合的收益率標準差是多少？（3）假設顧客Y希望通過重新構建一個投資組合達到效用最大化，假設他的風險偏好系數(shù)為3，那么該客戶應該如何配置風險資產(chǎn)和無風險資產(chǎn)的比例，他的預期收益和標準差分別是多少？
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如果市場上的投資者都對投資的期望收益率和標準差有著共同的預期，即市場組合的期望收益率和標準差分別為12%和10%，無風險資產(chǎn)的期望收益率為5%。
要求計算：①如果某一組合的標準差為7%，該組合的期望收益率應為多少？
②如果某組合的期望收益率為20%，該組合的標準差應為多少？
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已知公司股票的beta系數(shù)為1.2，無風險收益率為8%，市場資產(chǎn)組合期望收益率為14%，該股票的期望收益率為？
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