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已知風(fēng)險資產(chǎn)組合的期望收益率為12%，波動率為15%，無風(fēng)險利率為6%，（1）若顧客X希望預(yù)期的投資組合收益率為10%，那么，它的無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)的比例分別為多少？（2）在該比例下，投資組合的收益率標(biāo)準(zhǔn)差是多少？（3）假設(shè)顧客Y希望通過重新構(gòu)建一個投資組合達到效用最大化，假設(shè)他的風(fēng)險偏好系數(shù)為3，那么該客戶應(yīng)該如何配置風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)的比例，他的預(yù)期收益和標(biāo)準(zhǔn)差分別是多少？
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1，斜率=(風(fēng)險組合的期望報酬率-無風(fēng)險利率)/風(fēng)險組合的標(biāo)準(zhǔn)差=(12%-6%)/15%=0.4。。風(fēng)險60%，無風(fēng)險40%
2022 06/26 10:02
陳詩晗老師 
2022 06/26 10:04
2，15.25%
3，18.75%
你參考這里一下，同學(xué)
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