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某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24.96元，都在6個月后到期。年無風險報價利率為8%，如果看漲期權(quán)的價格為10元，看跌期權(quán)的價格為（　?。┰?/p>

84784957| 提問時間：02/22 19:08
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朱飛飛老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
同學(xué)，你好，這個題應(yīng)該選擇C，根據(jù)看漲期權(quán)—看跌期權(quán)平價定理可得：20+看跌期權(quán)價格=10+24.96/（1+4%），因此看跌期權(quán)價格=14（元）
02/22 19:09
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