問題已解決

這個第三問：求這個xyz投資組合的必要收益率：如果用貝塔系數(shù)加權(quán)平均算出投資組合的貝塔系數(shù)：1.8*0.2+1.2*0.4+1.2*0.6*0.4=1.728 再用資產(chǎn)定價模型算出資產(chǎn)收益率組合3%+1.728*（8%-3%）=11.64%；這樣算為什么和答案不一樣呢？

84785010| 提問時間：01/23 14:14
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好！沒有貝塔系數(shù)加權(quán)平均的哦
01/23 14:16
84785010
01/23 14:21
課程上有講貝塔系數(shù)加權(quán)平均的啊
丁小丁老師
01/23 14:47
您好！不好意思1.8*0.2+1.2*0.4+1.2*0.6*0.4=1.128，這也就和答案對的上了
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~