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第三問：x，y，z構(gòu)成的投資組合的必要收益率，直接算出來三個(gè)股票構(gòu)成的貝塔系數(shù)=20%x1.8+40%x1.2+40%*1.2x0.6=1.128，然后用資本資產(chǎn)定價(jià)模型公式帶入，等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+貝塔系數(shù)x（市場(chǎng)平均收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率）=3%+1.128x（8%-3%）=8.64%，這樣算也可以吧？
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您好 解答如下
這樣計(jì)算是可以的哈
2022 11/26 16:12
84785012 
2022 11/26 16:18
但是老師講課說不能這樣算，具體的我不明白為什么不可以
朱小慧老師 
2022 11/26 16:24
可以這樣計(jì)算的呀?
84785012
2022 11/26 16:38
預(yù)科班第二章風(fēng)險(xiǎn)與收益（3）里邊，大概在1小時(shí)12分左右是按答案講的，到16分鐘15秒往后是說的不能按資本資產(chǎn)定價(jià)模型直接做，沒法做
朱小慧老師
2022 11/26 16:53
因?yàn)樾枰蟪鼋M合的貝塔系數(shù)? 所以不是直接計(jì)算的吧?
朱小慧老師
2022 11/26 16:54
同學(xué)? 我這邊只是負(fù)責(zé)答疑的老師? ?課件看不到? 抱歉
朱小慧老師
2022 11/26 17:00
但是你這樣計(jì)算是沒有錯(cuò)誤的哈
84785012
2022 11/26 17:02
好的，算的沒錯(cuò)都中了，謝謝
朱小慧老師
2022 11/26 17:19
不客氣 麻煩對(duì)我的回復(fù)進(jìn)行評(píng)價(jià) 謝謝
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