00:10:00
問題已解決
第三問：x，y，z構(gòu)成的投資組合的必要收益率，直接算出來三個股票構(gòu)成的貝塔系數(shù)=20%x1.8+40%x1.2+40%*1.2x0.6=1.128，然后用資本資產(chǎn)定價模型公式帶入，等于無風(fēng)險收益率+貝塔系數(shù)x（市場平均收益率-無風(fēng)險收益率）=3%+1.128x（8%-3%）=8.64%，這樣算也可以吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好 解答如下
這樣計算是可以的哈
2022 11/26 16:12
84785012 
2022 11/26 16:18
但是老師講課說不能這樣算，具體的我不明白為什么不可以
朱小慧老師 
2022 11/26 16:24
可以這樣計算的呀?
84785012
2022 11/26 16:38
預(yù)科班第二章風(fēng)險與收益（3）里邊，大概在1小時12分左右是按答案講的，到16分鐘15秒往后是說的不能按資本資產(chǎn)定價模型直接做，沒法做
朱小慧老師
2022 11/26 16:53
因為需要求出組合的貝塔系數(shù)? 所以不是直接計算的吧?
朱小慧老師
2022 11/26 16:54
同學(xué)? 我這邊只是負(fù)責(zé)答疑的老師? ?課件看不到? 抱歉
朱小慧老師
2022 11/26 17:00
但是你這樣計算是沒有錯誤的哈
84785012
2022 11/26 17:02
好的，算的沒錯都中了，謝謝
朱小慧老師
2022 11/26 17:19
不客氣 麻煩對我的回復(fù)進(jìn)行評價 謝謝
閱讀 347
描述你的問題，直接向老師提問
599
意見反饋
