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預期收益率10%、15%，標準差8%、20%，投資比0.8、0.2，相關系數(shù)0.3，投資組合收益率11% 求組合貝塔系數(shù)
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您好，同學，題目是否還有其他條件？
2022 10/18 14:17
84785044 
2022 10/18 14:19
無風險收益率為4%，市場平均報酬收益率為10%，
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A證券的預期收益率為10%，標準差是12%，B證券的預期收益率是18%，標準差20%，AB證券之間的相關系數(shù)為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標準差怎么求
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A、B兩種股票各種可能的投資收益率以及相應的概率如下表所示，已知二者之間的相關系數(shù) 為0.56，由兩種股票組成的投資組合中A、B兩種股票的投資比例分別為40%和60%。 其投資收益率的分布如圖所示， 假設市場組合收益率的標準差為6%，A、B兩種股票組成的投資組合與市場組合收益率的相關系 數(shù)為0.8。 要求：
發(fā)生概率 A的投資收益率（%） B的投資收益率（%）
0.3
20 30
0.4 10 10
0.3 -5 5 題目中市場組合收益率標準差6%，對求單個的標準差跟組合的標準差好像都不用用到，是個迷惑項么？
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15. 某資產(chǎn)組合含甲、乙兩種資產(chǎn),兩種資產(chǎn)收益率的標準差分別是6%和9%,投資比重分別為40%和60%,兩種資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)為0.6,則該資產(chǎn)組合收益率的標準差為( )
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已知：A、B兩種證券構(gòu)成證券投資組合。A證券的預期收益率10%，方差是0.0144，投資比重為80%；B證券的預期收益率為18%，方差是0.04，投資比重為20%；A證券收益率與B證券收益率的相關系數(shù)為0.2。
組合標準差的公式是什么？怎么計算出來的，沒搞明白原理。
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A、B兩種股票各種可能的投資收益率以及相應的概率如下表所示，已知二者之間的相關系數(shù)
為0.56，由兩種股票組成的投資組合中A、B兩種股票的投資比例分別為40%和60%。 其投資收益率的分布如圖所示， 假設市場組合收益率的標準差為6%，A、B兩種股票組成的投資組合與市場組合收益率的相關系
數(shù)為0.8。
要求：
發(fā)生概率 A的投資收益率（%） B的投資收益率（%）
0.3
20 30
0.4 10 10
0.3 -5 5
11、計算兩種股票收益率的標準差；
A股票收益率的標準差 ＝[0.3×（20%－8.5%）2＋0.4×（10%－8.5%）2＋0.3×（－5%－8.5%）2]?＝9.76% 看不懂為什么是資本收益率-預期收益率，公式不是這樣的
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