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2015年7月7日，投資者A以3500的價位購買了 ?份2015年9月到期的滬深300股指期貨IF1509。假 設(shè)期貨公司的初始保證金要求是10%，維持保證金 要求是10%（8%）。試求： (1） A需繳納的初始保證金。 (2）如果7月7日，1F150g的結(jié)算價為3600，問投資 者是否需要追加保證金？如果需要，需追加多少？ (3）如果7月7日，1F1509的結(jié)算價為3470，問投資 者是否需要追加保證金？如果需要，需追加多少？
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期貨保證金=市場價格×合約乘數(shù)×保證金率。因此初始保證金為3500*300*10%=105000。當(dāng)結(jié)算價為3600呢，無需追加保證金。當(dāng)結(jié)算價為3470時，歷史持倉盈虧為（3470-3500）*300=9000
當(dāng)日權(quán)益=105000-9000=96000
保證金占用=3470*300*10%=104100
資金余額=96000-104100=8100
這意味著下一交易日開市之前必須追加保證金8100元。如果該客戶在下一交易日開市之前沒有將保證金補(bǔ)足，那么期貨經(jīng)紀(jì)公司可以對其持倉實施部分強(qiáng)制平倉
2023 12/04 22:33
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