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同學(xué)你好 貝塔系數(shù)測度相對于市場組合而言，特定資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是多少。 根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，某資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率=貝塔系數(shù)×市場風(fēng)險(xiǎn)收益率，即： 貝塔系數(shù)=某資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率/市場風(fēng)險(xiǎn)收益率 因此，當(dāng)貝塔系數(shù)為0時(shí)，表明該資產(chǎn)沒有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)其等于1時(shí)，表示其系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和市場的平均風(fēng)險(xiǎn)相等。大于1時(shí)則大于市場的平均風(fēng)險(xiǎn)，小于1時(shí)則小于市場的平均風(fēng)險(xiǎn)。 在中級(jí)考試?yán)?，同學(xué)需要知道貝塔系數(shù)主要考察就是資本資產(chǎn)定價(jià)模型 而相關(guān)系數(shù)主要反映的就是兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率的相關(guān)程度 兩者對比如下，同學(xué)可以參考下 正在上傳...? 希望以上回答，對您有所幫助。