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組合標(biāo)準(zhǔn)差公式麻煩說(shuō)一下
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員
投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式是：組合標(biāo)準(zhǔn)差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具體解釋如下：
??根據(jù)算數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差的代數(shù)公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來(lái)推導(dǎo)出投資組合標(biāo)準(zhǔn)差的公式。
??一.根據(jù)權(quán)重、標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算：
??1.A證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為A;
??2.B證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為B;
??3.C證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為C。
??二.確定相關(guān)系數(shù)：
??1.A、B證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為X;
??2.A、C證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為Y;
??3.B、C證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為Z。
??展開(kāi)上述代數(shù)公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標(biāo)準(zhǔn)差=(A的平方+B的平方?+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方
2023 08/13 23:17
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