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老師，這兩道題計算標準差公式不一樣。區(qū)別是什么？不是說當組合有無風險投資時，計算標準差用風險投資標準差×投資比例嗎？
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同學(xué)，你說的是對的。哪里有問題呢，第一個是含有無風險投資，第二個都是有風險的組合
2023 12/06 19:07
84784977 
2023 12/06 19:30
標題寫著無風險報酬率2%，那不是一個是有風險和一個沒有風險的意思嗎
雪兒老師 
2023 12/06 19:56
后面的無風險報酬率是為了求組合的報酬率。這個組合是2種有風險的股票，適用證券市場線。而第一個是自由資金。適用資本市場線。
84784977
2023 12/06 20:23
那怎么看得出第二種全部都是有風險的投資呢，證券市場線和資本市場線的區(qū)別又是什么呢
雪兒老師
2023 12/06 20:36
第二種的組合是股票，股票都是有風險的。第一種的組合是有自由資金，自由資金是無風險的。
雪兒老師
2023 12/06 20:40
資本市場線”揭示的是“持有不同比例的無風險資產(chǎn)和市場組合情況下”風險和報酬的權(quán)衡關(guān)系；“證券市場線”揭示的是“證券的本身的風險和報酬”之間的對應(yīng)關(guān)系。所以，二者適用范圍不同，資本市場線揭示了有效組合的收益風險關(guān)系，只適用于投資組合，而且必須是適用于有效組合。而證券市場線揭示了任意證券或組合的收益風險的關(guān)系，既適用于單個證券，也適用于投資組合；既適用于有效組合，也適用于無效組合。 這一塊可以結(jié)合書中的圖形記一下，是考試重點。
84784977
2023 12/06 21:13
第一種沒寫著自由資金啊，是自有吧
雪兒老師
2023 12/06 21:20
嗯，自有。不好意思寫錯了。自有資金是沒有風險的。
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