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財管 這兩個公式都是求投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差，有什么區(qū)別嗎？為什么相差這么大
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同學(xué)，你好
第一個是通用公式，第二個可以根據(jù)第一個式子推導(dǎo)過程得出
2021 06/10 07:07
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老師，這兩道題計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差公式不一樣。區(qū)別是什么？不是說當(dāng)組合有無風(fēng)險投資時，計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差用風(fēng)險投資標(biāo)準(zhǔn)差×投資比例嗎？
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財管投資組合標(biāo)準(zhǔn)差中，0.5×0.5是什么意思，有一個是權(quán)重，那這倆個是什么意思，公式有點(diǎn)不理解。
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協(xié)方差＝該股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差×市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差×相關(guān)系數(shù)，該股票的β系數(shù)＝相關(guān)系數(shù)×該股票的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差，這兩個區(qū)別點(diǎn)在于哪里，為什么算β的時候要采用下面的公式
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老師，BC不明白，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式
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老師 兩種證券組合的 組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于如圖所示 那加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差等于什么呢
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