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請問c期權(quán)的策略是空頭，上行股價(jià)是54，下行股價(jià)是32，執(zhí)行價(jià)格是39，上行概率是0.418，下行概率是0.582，那么利用風(fēng)險(xiǎn)中性原理計(jì)算c（空頭）的期權(quán)價(jià)值是否應(yīng)該是理解成：甲公司賣這份空頭期權(quán)應(yīng)該怎么定價(jià)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答尊敬的學(xué)員您好！對的。一般默認(rèn)市場均衡，不管哪種策略，問的就是期權(quán)費(fèi)，也就是價(jià)格是多少。
2023 06/25 15:06
84785042 
2023 06/25 15:07
漲權(quán)的空頭策略是什么意思
薛薛老師 
2023 06/25 15:15
就是售出看漲期權(quán)，多頭是買進(jìn)，空頭是賣出?？疹^是被動方，如果對方行權(quán)，那就需要賣。
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