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當(dāng)兩種證券a和b的相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，組合的標(biāo)準(zhǔn)差可以用下面的公式計(jì)算： 標(biāo)準(zhǔn)差組合=根號(hào)（（標(biāo)準(zhǔn)差A(yù)^2+標(biāo)準(zhǔn)差B^2）/2） 因此，等比例投資證券a和b，其相關(guān)系數(shù)為1，組合的標(biāo)準(zhǔn)差為10%。 兩種證券a和b的相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)，組合的標(biāo)準(zhǔn)差可以用下面的公式計(jì)算： 標(biāo)準(zhǔn)差組合=根號(hào)（（標(biāo)準(zhǔn)差A(yù)^2+標(biāo)準(zhǔn)差B^2-2*標(biāo)準(zhǔn)差A(yù)*標(biāo)準(zhǔn)差B）/2） 因此，等比例投資證券a和b，其相關(guān)系數(shù)為-1，組合的標(biāo)準(zhǔn)差為2%。 以上就是根據(jù)兩種證券a和b其標(biāo)準(zhǔn)差和相關(guān)系數(shù)計(jì)算組合標(biāo)準(zhǔn)差的各種情況，也可以運(yùn)用有關(guān)的矩陣運(yùn)算等其他方法進(jìn)行分析。 拓展知識(shí)：伴隨不同的相關(guān)系數(shù)，不同的資產(chǎn)組合也會(huì)影響投資者的投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，即組合的總體標(biāo)準(zhǔn)差會(huì)不同。當(dāng)相關(guān)系數(shù)越?。ɡ鐑煞N證券的相關(guān)系數(shù)接近0）時(shí)，一個(gè)投資組合的總體標(biāo)準(zhǔn)差比單獨(dú)投資這兩種證券小，而當(dāng)相關(guān)系數(shù)越大時(shí)（例如兩種證券的相關(guān)系數(shù)接近1），一個(gè)投資組合的總體標(biāo)準(zhǔn)差比單獨(dú)投資這兩種證券大。