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實(shí)務(wù)
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AB兩個投資項目收益率的標(biāo)準(zhǔn)差分別是8%和12%，投資比例均為50%，兩個投資項目收益率的相關(guān)系數(shù)為1。則由AB兩個投資項目構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為？ 參考答案給的是“（8%+12%）÷2=10%” 可我不太明白這個相關(guān)系數(shù)為1有啥用？投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差怎么計算
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同學(xué)，你好
投資組合標(biāo)準(zhǔn)差=[(標(biāo)準(zhǔn)差A(yù)*比重A)2? (標(biāo)準(zhǔn)差B*比重B)2? 2*標(biāo)準(zhǔn)差A(yù)*比重A*標(biāo)準(zhǔn)差B*比重B*相關(guān)系數(shù)]平方根
所以AB組合標(biāo)準(zhǔn)差=[(8%*50%)2? (12%*50%)2? 2*8%*50%*12%*50%*1]平方根=8%*50%? 12%*50%=10%
2022 04/05 15:26
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