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8、假設(shè)行權(quán)價為22元，6個月以后行權(quán)的歐式看漲期權(quán)和看跌期權(quán)以4.78元和8.04元交易，標(biāo)的股票價格為21.5元，利率為7%，請問是否有套利機(jī)會？套利利潤是多少？|
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你好，學(xué)員，這個按照計算期權(quán)的現(xiàn)值比較的
2023 01/03 17:37
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股票價格為50元，無股息，6個月后到期，執(zhí)行價格為55元的歐式看漲期權(quán)價格為3元，同樣期限和執(zhí)行價格的歐式看跌期權(quán)價格為7.5元，年利率為5%。
請判斷是否存在套利機(jī)會，并說明理由
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假設(shè)無收益的標(biāo)的資產(chǎn)價格為3477.94，30天后到期的行權(quán)價格為3350點的歐式看漲期權(quán)價格為125.60點，在沒有套利機(jī)會的條件下，120天到期的行權(quán)價格為3350點的看漲期權(quán)的價格最可能是多少點？
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一只股票幾個月來一直在每股50美元左右的窄幅區(qū)間內(nèi)交易，而你相信它在接下來的3個月里會保持在這個區(qū)問內(nèi)。行使價為50元的3個月看跌期權(quán)的價格為4元。無風(fēng)險（連續(xù)
復(fù)利） 年利率為10%。
1.以50美元為成交價格的3個月期貨幣看漲期權(quán)的無套利價格必須是多少？
2.什么是一個簡單的期權(quán)策略，只使用一個看跌期權(quán)和一個看漲期權(quán)來利用你對未來3個月股價走勢的信念？
3.這個策略你能獲得的最大利潤是多少？
4.股價能走多遠(yuǎn)，朝什么方向走，才能讓你虧錢？
5.如果沒有套利機(jī)會的話，假設(shè)一個為期3個月的看漲期權(quán)的期權(quán)價格為50美元的溢價是6.18美元，那么沒有套利的股票價格應(yīng)該是多少呢？
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"甲公司是一家醫(yī)藥企業(yè)，當(dāng)前每股市價100元。市場上有兩種以該股票為標(biāo)的的期權(quán)：歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)。每份看漲期權(quán)可以買入1股股票，每份看跌期權(quán)可以賣出1股股票，執(zhí)行價格均為105元。到期時間均為6個月。要求：
（1）投資者預(yù)計市場價格比較穩(wěn)定，應(yīng)該選擇哪種投資組合？該投資組合如何構(gòu)建？假設(shè)看漲期權(quán)每份10元，看跌期權(quán)每份8元。計算該投資組合不虧損的股票價格期間？
（2）假設(shè)甲公司的股價6個月后有兩種可能：上升25%或下降20%，年無風(fēng)險報酬率為6%。利用風(fēng)險中性原理計算看漲期權(quán)的價格，利用平價
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假如你是某投資公司的基金經(jīng)理，你想買入ABC公司的歐式看漲期權(quán)作為投資組合的一部分。你發(fā)現(xiàn)市場上存在ABC公司的歐式看漲期權(quán)執(zhí)行價格為40元，還有6個月到期(T=0.5)，ABC公司的股票波動率為20%，當(dāng)前ABC公司的股票價格S0為45元，市場的無風(fēng)險利率為4%。
a. 根據(jù)看漲看跌平價公式，如果該歐式看漲期權(quán)的價格為6.31元，則該期權(quán)的預(yù)期歐式看跌期權(quán)價格為多少？
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