00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
假如你是某投資公司的基金經(jīng)理，你想買入ABC公司的歐式看漲期權(quán)作為投資組合的一部分。你發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上存在ABC公司的歐式看漲期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為40元，還有6個(gè)月到期(T=0.5)，ABC公司的股票波動(dòng)率為20%，當(dāng)前ABC公司的股票價(jià)格S0為45元，市場(chǎng)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為4%。 a. 根據(jù)看漲看跌平價(jià)公式，如果該歐式看漲期權(quán)的價(jià)格為6.31元，則該期權(quán)的預(yù)期歐式看跌期權(quán)價(jià)格為多少？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
價(jià)值+45×（1+2%）＝45+40
價(jià)值＝37.75
價(jià)格40-37.75
你計(jì)算一下結(jié)果
2022 06/26 09:32
閱讀 255
描述你的問題，直接向老師提問
585
意見反饋
