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假設某公司2022年1月10日的股票的價格是20元/股，股票看漲期權的執(zhí)行價格是34元/股，期權為歐式期權，期限1年，期權費為4元/股，如果到期日一年后該股票的價格是44元每股則投資者與2022年1月購進1000股看漲期權的到期收益是多少
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購進1000股看漲期權的到期收益是=1000*（44-20）-1000*4=20000
2022 06/19 20:16
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某期權交易所2022年4月20日對ABC公司的期權報價如下：
到期日7月20日，執(zhí)行價格37元，看漲期權價格3.80元，針對以下互不相干的幾問進行回答：
（1）若甲投資人購買一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，其期權到期價值為多少，投資凈損益為多少。
（2）若乙投資人賣出一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，其看漲期權到期價值為多少，投資凈損益 為多少。
（3）若甲投資人購買一份看漲期權，標的股票的到期日市價為30元，其期權到期價值為多少，投資凈損益為多 少。
（4）若乙投資人賣出一份看漲期權，標的股票的到期日市價為30元，其看漲期權到期價值為多少，投資凈損益 為多少。
566 -
下列關于期權到期日價值的表述中，正確的有（ ）。
A、多頭看漲期權到期日價值＝Max（股票市價－執(zhí)行價格，0）
B、空頭看漲期權到期日價值＝－Max（股票市價－執(zhí)行價格，0）
C、多頭看跌期權到期日價值＝Max（執(zhí)行價格－股票市價，0）
D、空頭看跌期權到期日價值＝－Max（執(zhí)行價格－股票市價，0）
2370
-
同時買進一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（ ）。
1672
-
甲公司股票當前市價為20元，有一種以該股票為標的資產的6個月到期的看漲期權，執(zhí)行價格為25元，期權價格為4元，該看漲期權的內在價值是( )元。
A.0
B.1
C.4
D.5
1961
-
"甲公司是一家醫(yī)藥企業(yè)，當前每股市價100元。市場上有兩種以該股票為標的的期權：歐式看漲期權和歐式看跌期權。每份看漲期權可以買入1股股票，每份看跌期權可以賣出1股股票，執(zhí)行價格均為105元。到期時間均為6個月。要求：
（1）投資者預計市場價格比較穩(wěn)定，應該選擇哪種投資組合？該投資組合如何構建？假設看漲期權每份10元，看跌期權每份8元。計算該投資組合不虧損的股票價格期間？
（2）假設甲公司的股價6個月后有兩種可能：上升25%或下降20%，年無風險報酬率為6%。利用風險中性原理計算看漲期權的價格，利用平價
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