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7. 運(yùn)用CAPM。 一只股票的貝塔系數(shù)為1.13，它的期望收益時(shí)12.1%，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)目前的收益是3.6%。 （1） 均等投資與兩個(gè)資產(chǎn)的組合的期望收益率是多少？ （2） 如果兩個(gè)資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)是0.5，組合的投資比重是多少？ （3） 如果兩個(gè)資產(chǎn)組合的期望收益是10%，它的貝塔系數(shù)是多少？ （4） 如果兩個(gè)資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)是2.26，組合的投資比重是多少？你是如何理解本例中兩個(gè)資產(chǎn)的比重的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答尊敬的學(xué)員您好！參考一下。
1=（12.1%+3.6%）/2
2，0.5=權(quán)重*1.13+（1-權(quán)重）*0 求得權(quán)重
2022 12/24 17:52
84785026 
2022 12/24 19:02
還有3，4題呢?
薛薛老師 
2022 12/24 19:37
好的，信息被覆蓋了，您不追問回復(fù)不了。
3，0.121w+0.036×(1—w))=0.1 求得w，
組合的貝塔系數(shù)β=權(quán)重×1.13+(1一權(quán)重)×0
4，2.26=權(quán)重*1.13+（1-權(quán)重）*0 求得權(quán)重
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