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某公司擬進(jìn)行股票投資，計劃購買A、B、C三種股票，并分別設(shè)計了甲乙兩種投資組合。 已知三種股票的β系數(shù)分別為1.8、1.0和0.3，它們在甲種投資組合下的投資比重為50%、40%和10%；乙種投 資組合的風(fēng)險收益率為3.6%。同期市場上所有股票的平均收益率為12%，無風(fēng)險收益率為8%。 要求： (1)按照資本資產(chǎn)定價模型計算A股票的必要收益率。 (2)計算甲種投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險收益率。 (3)計算乙種投資組合的β系數(shù)和必要收益率。