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假定某項(xiàng)投資風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為0.5,無風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%,市場平均收益率為20%,其期望收益率應(yīng)為(）。
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你好，其期望收益率為(20%-10%)*0.5+10%=15%
2020 07/20 19:47
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2020 07/20 19:48
某公司擬進(jìn)行股票投資，計(jì)劃購買A、B、C三種股票，并分別設(shè)計(jì)了甲乙兩種投資組合。
已知三種股票的β系數(shù)分別為1.8、1.0和0.3，它們?cè)诩追N投資組合下的投資比重為50%、40%和10%；乙種投
資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為3.6%。同期市場上所有股票的平均收益率為12%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%。
要求：
(1)按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型計(jì)算A股票的必要收益率。
(2)計(jì)算甲種投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)收益率。
(3)計(jì)算乙種投資組合的β系數(shù)和必要收益率。
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