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無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf為什么是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/26 10:32
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
這里的風(fēng)險(xiǎn)收益率是指 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)收益率資本定價(jià)模型：R=Rf+B(Rm-Rf），這里必要收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+市場(chǎng)收益與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率之差的貝塔系數(shù)倍。
2022 07/26 10:55
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