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公式1：必要收益率＝無風險收益率（無風險利率）＋風險收益率 公式2：必要收益率＝無風險收益率＋（系統(tǒng)）風險收益率＝Rf＋β×（Rm－Rf）資本資產(chǎn)定價模型 市場風險溢酬（Rm－Rf） 老師請問下這里的兩個公式有什么區(qū)別呢？怎么理解？ 題目4在怎么做呢？為什么不是用第二個公式老計算必要收益率 4. 已知無風險利率為5%,市場組合的風險收益率為10%,某項資產(chǎn)的β系數(shù)為2,這里的必要收益率=5%+2*（10%-5%）=15%對對嗎？為什么不對
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4. 已知無風險利率為5%,市場組合的風險收益率為10%,某項資產(chǎn)的β系數(shù)為2,這里的必要收益率=5%+2*（10%-5%）=15%，這個不正確，同學。如告知市場組合的必要收益率你做的就是正確的，如果告訴的是市場組合風險收益率，證券必要收益率=5%加2*10%=25%
2020 04/15 15:27
文靜老師 
2020 04/15 15:30
公式2原理和公式1相通，公式2中的β*市場組合風險收益率即證券的風險收益率。
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