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甲公司股票當(dāng)前市價(jià)33元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)，每份看漲期權(quán)可買(mǎi)入1股股票，每份看跌期權(quán)可賣(mài)出1股股票，看漲期權(quán)每份市場(chǎng)價(jià)格5元，看跌期權(quán)每份市場(chǎng)價(jià)格4元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，到期日相同，如果到期日股票價(jià)格為32元，則拋補(bǔ)性看漲期權(quán)的凈損益是（）元。我的解題思路是：買(mǎi)股票收益32-33元=-1元，賣(mài)看漲期權(quán)收益5元，組合凈收益=4元，但為什么答案是2元，股票收益用執(zhí)行價(jià)而不是用到期價(jià)呢？
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學(xué)員你好，到期日的股價(jià)只是判斷是否行權(quán)，行權(quán)價(jià)是協(xié)議約定的價(jià)格，不然期權(quán)就沒(méi)有意義了，比如買(mǎi)入看漲期權(quán)，就是認(rèn)為未來(lái)會(huì)漲價(jià)，損益擁有未來(lái)按照一個(gè)低的固定價(jià)格買(mǎi)入的權(quán)利
2022 06/14 07:37
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