免費問答

設(shè)某執(zhí)行價格為80元的歐式看漲期權(quán)，距行權(quán)日還有兩期的時間，當(dāng)前標(biāo)的股票的價格是100元，在每期股票價格只有兩種變動可能：上漲20％或下跌16.67%。每期的無風(fēng)險利率是2.5%。(1）在二叉樹圖中列出股票價格可能出現(xiàn)的變化路徑。(2）求當(dāng)前期權(quán)的理論價格Co?量價鴨提示：u=1+20%=1.2,d=1-16.67%=0.83331）推演出股票每期價格可能的變化情況2）計算出期權(quán)在股票各種價格狀態(tài)下的價值