問(wèn)題已解決

16。A證券的期望報(bào)酬率為12%,標(biāo)準(zhǔn)差是10%。B證券的期望報(bào)酬率是10%,標(biāo)準(zhǔn)差是15% 假設(shè)投資于兩種證券的比例為:A占比0%,B占比40%,兩種證券報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)為-1,投資組合標(biāo)準(zhǔn)差為( ）。這個(gè)題怎么做？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/19 08:53
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，計(jì)算過(guò)程如下 （10%^2*60%^2+15%^2*40%^2+2*10%*40%*15%*60%*（-1））^0.5
2022 05/19 09:36
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