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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
18、假設(shè)A證券的預(yù)期報(bào)酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為12%，B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%，A證券與B證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)差分別為（ ?。?。 A 可以幫我把公式打出來(lái)，我背一下
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投資組合的方差=第一項(xiàng)資產(chǎn)投資比重的平方×第一項(xiàng)資產(chǎn)收益率的方差＋第二項(xiàng)資產(chǎn)投資比重的平方×第二項(xiàng)資產(chǎn)收益率的方差＋2×第一項(xiàng)資產(chǎn)投資比重×第二項(xiàng)資產(chǎn)投資比重×兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率之間的相關(guān)系數(shù)×第一項(xiàng)資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差X第二項(xiàng)資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
標(biāo)準(zhǔn)差=方差^(1/2)
在這道題中方差=(50%×12%)^2+(50%×20%)^2+2×50%×50%×0.25×12%×20%=0.0166
標(biāo)準(zhǔn)差=(0.0166)^1/2=0.1288
2021 06/08 08:42
84785036 
2021 06/08 09:07
老師這一題我真的是一點(diǎn)都搞不懂我背公式啊可行嗎？他的公式還比較難記公式，字母都看不懂
悠然老師01 
2021 06/08 09:15
記公式可行，按文字記憶吧，按小學(xué)數(shù)學(xué)的那個(gè)a^2+b^2+2ab對(duì)比記憶下，只多了個(gè)相關(guān)系數(shù)
84785036
2021 06/08 09:17
我記你給我發(fā)的文字嗎還需要記什么呢我直接放棄行不行？以后的知識(shí)有關(guān)聯(lián)嗎
悠然老師01
2021 06/08 09:18
記文字吧，這道題跟以后的知識(shí)關(guān)聯(lián)不大
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