問(wèn)題已解決

18. 假設(shè)A證券的預(yù)期報(bào)酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為12%，B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%，A證券與B證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)差分別為（　?。?。 A.0.0166 B.0.0158 C.0.1288 D.0.1379 老師這題怎么做不理解

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/14 10:59
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鄭裕期
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
組合的方差=(50%*12%)^2+(50%*20%)^2+2*0.25*50%*50%*12%*20%=0.0166 標(biāo)準(zhǔn)差是方差的平方根,即(0.0166)^1/2=0.1288
2020 04/14 11:27
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